基金公司需要建立自己的策略团队，需要能懂量化投资模型的建立及策略开发的人才来进行统计套利、量化选股等策略开发，申请招聘量化策略研究员。

任职要求：
1、重点本科或研究生以上学历基础学科专业，数学，计算机，物理等专业，海外知名学府的金融工程专业，最好是理工科和金融相关专业背景，具有较强的统计分析能力；
2、2年以上的量化投资模型的建立及策略开发经验，包括趋势反转、统计套利、量化选股等策略开发，熟悉多因子统计套利模型研究与建立；
3、具备专业的金融理论知识和行业知识，熟悉概率论、数理统计、时间序列分析、机器学习和偏微分方程等；具有在多种交易平台下开发实现交易策略的经验，其实现语言包括Matlab, C++, Python等, 熟悉程序化交易平台的开发流程。
4、良好的心理素质和约束能力，沟通协调能力和团队合作精神；

工作职责：
工作职责：
1.负责程序化交易的数量化模型研究和投资报告的编写；
2.负责数据的收集和处理、数量化建模、历史数据回测以及风险收益评估等；
3. 负责交易策略程序的编写、调试、优化、维护以及监控；
4.负责对量化交易策略进行维护、优化，保证交易策略有效、稳定实施；
5.负责策略的实盘跟踪、更新改进和统计分析工作。

素质要求：
工作积极、责任心强、具备良好的沟通能力和团队合作能力。

专业要求：
数学，计算机，物理等专业，海外知名学府的金融工程专业